Die Gestaltung der Strategischen Asset Allocation ist maßgebend für den langfristigen Erfolg der institutionellen Kapitalanlage. Die statische Aktienallokation weist jedoch eine Schwäche auf: An negativen Aktienjahren wird in gleichem Maße partizipiert wie an positiven, wodurch ein Zielkonflikt zwischen kurzfristigen Risikobudgets auf der einen und einer angemessenen Marktpartizipation auf der anderen Seite entsteht. Durch eine dynamische Steuerung der Asset Allocation im Zeitablauf kann dieser Problematik entgegengewirkt werden.
Hierfür haben wir im Jahr 2001 die alphaport® Strategie konzipiert, welche in der Fachliteratur auch unter dem Namen “Best of Two” bekannt ist, und seither kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 2003 dynamisieren wir mit dieser Strategie sehr erfolgreich die Asset Allocation unserer institutionellen Kunden.
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